Binêre Koopopsie Delta

Binêre koopopsie Delta Inleiding tot Binary koopopsie Delta Binêre koopopsie delta meet die verandering in die prys van 'n binêre koopopsie weens 'n verandering in die onderliggende bate prys en is die gradiënt van die helling van die binêre opsies prys profiel teenoor die onderliggende bate prys (die "onderliggende). Van al die Grieke, kon die binêre koopopsie delta waarskynlik beskou word as die mees bruikbare deurdat dit kan ook geïnterpreteer word as die ekwivalent posisie in die onderliggende, dit wil sê die delta vertaal opsies, of individuele opsies of 'n portefeulje van opsies, in 'n ekwivalente posisie van die onderliggende. 'N binêre koopopsie met 'n delta van 0,5 beteken dat as die onderliggende aandeelprys styg 1 ¢ dan die binêre oproep in waarde sal toeneem deur ½ ¢. Nog 'n interpretasie sou 'n kort 400 kontrak posisie in S & amp wees; P500 binêre noem met 'n delta van 0.25, wat gelykstaande is aan wat kort 100 S & amp sou wees; P500 toekoms. Dit is belangrik om te besef dat die delta dinamies is besig om as 'n funksie van baie veranderlikes, insluitend 'n verandering in die onderliggende prys, en dat 'n verandering in enige van daardie veranderlikes waarskynlik sal veroorsaak dat 'n verandering in die delta. Daarom, indien enige of al die veranderlikes, insluitend die onderliggende prys, tyd tot vervaldatum en geïmpliseer wisselvalligheid, verander dan die bogenoemde opsie sal nie noodwendig 'n delta van 0,5 en toeneem in waarde deur ½ ¢ of die ekwivalent S & amp; P posisie wees kort 100 S & amp; P500 toekoms. Dit praktiese en eenvoud van konsep bydra tot deltas, uit al die Grieke, synde die mees gebruik onder handelaars, veral mark-makers. Hier volg 'n ontleding van: die eindige verskil metode om deltas evalueer, voorbeelde van die gebruik van die delta te verskans met, vergelykings van konvensionele call opsies delta met binêre call opsies delta, en uiteindelik 'n geslote-vorm formule vir die binêre call opsies delta. Binêre koopopsie Delta en Eindige Delta Die delta Δ van enige opsie word gedefinieer deur: Δ = δP / δS P = prys van die opsie S = prys van die onderliggende